丁同學(xué)
2023-05-15 15:02Q5-6, 不針對具體題目，請問老師，我們判斷factors影響程度的比較時(shí)，到底怎么判斷，是采用effect凈值，還是相較于原值的變化比率？？？這個(gè)問題很多科目都會通用，麻煩老師解答一下，謝謝
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-05-15 17:12
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同學(xué)，下午好。在這種題型下，考慮factor對return的影響程度時(shí)，考慮的是絕對值。
一個(gè)factor對于Return的影響程度要綜合考慮兩個(gè)方面：一是factor的大小，二是股票對這個(gè)factor的敏感程度。因此影響程度要看surprise和 factor sensitivity乘積的絕對值（負(fù)值代表負(fù)面影響）。
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