白同學(xué)
2023-05-15 16:44這頁第二個(gè)公式,active return的期望值不需要求ir和active risk的期望?直接相乘?
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-05-15 22:56
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同學(xué),晚上好。
E(RA)=IR×σA,其中IR可以直接用1中公式代入。σA是老組合的積極風(fēng)險(xiǎn),題目一般會(huì)給到。
