阿同學(xué)
2023-05-15 16:44高斯聯(lián)結(jié)函數(shù)是什么？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-05-16 10:23
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同學(xué)你好
當(dāng)邊緣分布（marginal probability distribution）不同的隨機(jī)變量（random variable），互相之間并不獨(dú)立的時(shí)候，此時(shí)對(duì)于聯(lián)合分布的建模會(huì)變得十分困難。此時(shí)，在已知多個(gè)已知邊緣分布的隨機(jī)變量下，Copula函數(shù)則是一個(gè)非常好的工具來(lái)對(duì)其相關(guān)性進(jìn)行建模。
詳細(xì)了解可以閱讀：https://zhuanlan.zhihu.com/p/138800469
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