阿同學
2023-05-15 16:58置信區(qū)間怎樣變化會讓ES變???為什么?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Lucia助教
2023-05-16 10:26
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同學你好,置信區(qū)間變大會讓ES變小,因為ES是超過VAR的平均,VAR就是在一定置信水平下的最大損失,那么置信區(qū)間變大,尾部的面積就變小,平均就變小了,也就是ES變小了。
