阿同學
2023-05-15 17:07copula是什么？具體內(nèi)容是什么，是哪一章講的？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Lucia助教
2023-05-16 10:23
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同學你好
當邊緣分布（marginal probability distribution）不同的隨機變量（random variable），互相之間并不獨立的時候，此時對于聯(lián)合分布的建模會變得十分困難。此時，在已知多個已知邊緣分布的隨機變量下，Copula函數(shù)則是一個非常好的工具來對其相關性進行建模。
詳細了解可以閱讀：https://zhuanlan.zhihu.com/p/138800469
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