愛同學(xué)
2023-05-15 17:10第四問,為什么含權(quán)債是用forwardrate來估值的呢?講義上在哪里寫啦?
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Danyi助教
2023-05-16 15:53
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同學(xué)你好,
這里用的是spot rate進(jìn)行估值的,見下圖
為乘風(fēng)破浪的你【點(diǎn)贊】??讓我們知曉您對(duì)答疑服務(wù)的支持~
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追問
老師講在看callable的價(jià)格時(shí)候,用的是forward啊
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追答
這里你可以理解成二叉樹的概念,一期期往前折,二叉樹上本質(zhì)就是forward rate
