阿同學(xué)
2023-05-15 17:16高斯coupla是干什么用的什么意思??？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Lucia助教
2023-05-16 10:06
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同學(xué)你好
當邊緣分布（marginal probability distribution）不同的隨機變量（random variable），互相之間并不獨立的時候，此時對于聯(lián)合分布的建模會變得十分困難。此時，在已知多個已知邊緣分布的隨機變量下，Copula函數(shù)則是一個非常好的工具來對其相關(guān)性進行建模。
詳細了解可以閱讀：https://zhuanlan.zhihu.com/p/138800469
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