季同學(xué)
2023-05-15 17:37為啥不能用根號下p×(1-p)×L×LGD求出單個資產(chǎn)的波動率,再求出組合波動率然后用波動率乘z值呢
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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2個回答
Lucia助教
2023-05-16 10:08
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同學(xué)你好,這種方法我們選不出正確答案哦。
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追問
那這種方法錯在哪里呀 為什么不能用在這題上呀
Michael助教
2023-05-19 15:59
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學(xué)員你好,這個方法不能用,因為這不是一個正太分布,所以也不能用Z值。
