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2023-05-15 20:17可是,抗通脹國債,他1時刻的面值有可能因為通脹,增大呀?為什么這個例子里沒有考慮通脹的情況?而且抗通脹國債也是有coupon的吧?為啥這里1時刻只有面值,沒有coupon?
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1個回答
Simon助教
2023-05-15 23:11
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同學,晚上好。
不需要考慮這么復雜的,就把它當初到期面值為1的零息債券就好了。這里主要是借助這個例子來說明P0和u1,u0的關系。
