少同學(xué)
2023-05-15 21:28risk budgeting和var什么關(guān)系呢
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-05-16 14:45
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同學(xué)你好,風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算是指在投資組合中分配給每個(gè)資產(chǎn)的最大風(fēng)險(xiǎn)量。而VAR是指在給定置信水平下,投資組合可能遭受的最大損失。因此,風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算和VAR之間的關(guān)系是,通過(guò)控制投資組合中每個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算,可以控制整個(gè)投資組合的VAR。
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