歡同學(xué)
2023-05-15 21:32delata normal 只是一階啊,應(yīng)該是考慮了2階才跟MonteCarlo的差不多吧?
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-05-16 16:03
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同學(xué)你好,Monte-Carlo 可以建模很多分布,所以也是可以用來(lái)計(jì)量VAR的,當(dāng)測(cè)試結(jié)果增加時(shí),計(jì)算結(jié)果會(huì)接近于delta normal法計(jì)算的VAR.
