馬同學(xué)
2023-05-15 22:42這里，為什么只有連續(xù)的要× T，而非連續(xù)的就不用× T呢？
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-05-16 09:20
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
感謝提供截圖信息！~
在第三行“√”公式中，rf和rd應(yīng)該都要考慮時間占比“t/T”
例如，rf=5%，合約180天到期，那么在公式中rf應(yīng)該為5%x180/360
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進的源動力，祝您生活與學(xué)習愉快!~
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