魔同學(xué)
2023-05-15 23:00這題的題目和問題都看不明白
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2023-05-16 10:35
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同學(xué),你好,這是考極值理論
I. 分布F(x)實際上是未知的;也就是說,它可能是任何東西,類似于CLT(它本身不需要基礎(chǔ)分布的假設(shè)),EVT不要求F(x)是已知的。
II. 損失數(shù)據(jù)有一定的群集性;也就是說,損失不是嚴格意義上的i.i.d。
III. 父分布(即非極端損失)被t分布很好地描述了;也就是說,父分布是非正態(tài)的。
IV. 終端用戶可能希望極端損失的尾部分布由Gumbel來描述,因為F(x)是肥尾。
V. 最終用戶確實希望極端損失的尾部分布本身表現(xiàn)出正偏;也就是右偏。 她的最終用戶表示傾向于采用廣義的極值分布,坦率地說是因為他們對傳統(tǒng)的塊狀最大值方法更加滿意。
上述說法都是正確的。
