willing
2023-05-16 00:48老師好，infrequent sampling bias, survivorship bias和selection/reporting bias到底有什么區(qū)別呢？這塊分不清，怎么記憶呢，謝謝。
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Will助教
2023-05-16 10:47
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同學(xué)你好，infrequent sampling bias：指我們采用平滑的手段處理數(shù)據(jù)（可以是人為平滑處理，或者因為數(shù)據(jù)不夠而采取的平滑。）這會導(dǎo)致所有風(fēng)險有關(guān)的參數(shù)，包括σ、β、ρ的低估，但自相關(guān)高估
survivorship bias:這是指只考慮了生存下來的產(chǎn)品數(shù)據(jù)，而忽略了那些已經(jīng)消失或失敗的產(chǎn)品，這會導(dǎo)致收益高估。
selection/reporting bias:這是指在數(shù)據(jù)收集或分析過程中，可能只會選擇一些人們想要的數(shù)據(jù)。這樣會高估收益，低估風(fēng)險
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