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2023-05-16 07:00老師，這里為什么不選B呢？題目也沒說他的操作無風(fēng)險(xiǎn)?。ㄌ桌那疤幔?/h3>
所屬：CFA Level II > Alternative Investments
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1個(gè)回答
Johnny助教
2023-05-16 22:53
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，投機(jī)者是賭方向的，他們的投資方向會不同于避嫌者，他們希望通過賭對方向來獲取高收益。而套利者會自己去儲藏現(xiàn)貨產(chǎn)品，自己承擔(dān)倉儲成本從而完整地復(fù)刻出期貨的定價(jià)公式，然后通過定價(jià)公式的不成立來賺取無風(fēng)險(xiǎn)價(jià)差，如果根據(jù)期貨定價(jià)公式所計(jì)算出的無套利期貨價(jià)格不等于市場上實(shí)際的期貨價(jià)格，那么就存在了misprice，套利者就是賺取這些misprice的。
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