刷同學(xué)
2023-05-16 07:27相當(dāng)于本身S?就是clean price，先加入了AI?，復(fù)利后，又剔除了AI-t，那和不調(diào)整的本質(zhì)區(qū)別在哪里呢？請教老師~
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-05-16 11:23
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
只有在“國債期貨”知識(shí)點(diǎn)這塊兒，我們會(huì)涉及clean price報(bào)價(jià)和dirty price交易價(jià)格，以及AI應(yīng)計(jì)利息
報(bào)價(jià)clean price指的是：兩個(gè)付息日之間的任意時(shí)間點(diǎn)，債券報(bào)價(jià)都是同一個(gè)clean price，由于應(yīng)計(jì)利息不同，債券由不同的交易價(jià)格
我們應(yīng)該用“dirty price”作為基礎(chǔ)，考慮貨幣的時(shí)間價(jià)值，也就是用dirty price x (1+Rf)^T
這就類似遠(yuǎn)期合約定價(jià)的簡易版公式中，S0x(1+Rf)^T=FP，S0對應(yīng)的就是dirty price
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