張同學(xué)
2023-05-16 09:41這題可以先算出期望然后計(jì)算平方的期望減期望的平方得出標(biāo)準(zhǔn)差然后直接除以nL嗎？沒(méi)有用到ρ?。?/h3>
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-05-16 10:18
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同學(xué)你好，使用的是下圖的公式
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追問(wèn)
老師我所說(shuō)的算法在之前的一道模擬卷題中用到過(guò)，當(dāng)時(shí)還沒(méi)有算到α那一步，只計(jì)算了期望和方差，如果繼續(xù)往下算的話，使用第三個(gè)框的公式第二步，在已知組合標(biāo)準(zhǔn)差西格瑪P和組合數(shù)量N還有L（不太清楚什么含義）的情況下，沒(méi)有用到給出的條件ρ就能算得α嗎？
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追答
同學(xué)你好，題目給了條件： the correlation between loans is 0.2
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追問(wèn)
老師我就是不想用那個(gè)公式...意思是除了這個(gè)公式其他算法都是錯(cuò)的？
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追答
同學(xué)你好，這個(gè)考察的是貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)，就是考察這個(gè)知識(shí)點(diǎn)，不能用其他方法了哦。
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