歡同學(xué)
2023-05-16 11:53親，來翻譯一下。劃紅線的地方。第一個圖里說了bootstrap不需要分布，怎么下面這一段總結(jié)這種simulation方法就需要假定分布？還有第二個圖我沒看懂怎么翻譯
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Michael助教
2023-05-16 23:38
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王同學(xué)你好，boostrapping不需要假定任何的分布，本來這個就是重新抽樣的意思。蒙特卡洛模擬是需要假定特定的分布的，但是過程是這樣來的：首先生成隨機(jī)數(shù)（叫做DGP，這個過程隨機(jī)數(shù)隨便是什么分布都行），然后將隨機(jī)數(shù)轉(zhuǎn)化為特定的分布（這個分布需要假設(shè)，比如說我們課上提到的正態(tài)分布的反函數(shù)，可以將一個【0,1】的隨機(jī)數(shù)轉(zhuǎn)化為正態(tài)分布隨機(jī)數(shù)）。這也是第二個圖片想要表達(dá)的意思。
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追問
那怎么理解bootstrap要求我們要理解歷史數(shù)據(jù)的獨(dú)立性，都不知道它的分布，咋知道它的獨(dú)立呢？
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追答
獨(dú)立性和分布沒有關(guān)系，比如我知道你的心情和我的心情是互相獨(dú)立的，但是我不需要知道你的心情是服從什么分布的。
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