Alex Chagall
2023-05-16 14:23老師算出來的這個(gè)-5%*0.7575%，其中0.7575%來自于11.2%-10.4425%，這個(gè)超額收益是組合中證券X所貢獻(xiàn)的超額收益，那么如果是-5%*11.2%是代表什么的超額收益呢？比如單獨(dú)問證券X對(duì)組合收益的貢獻(xiàn)，應(yīng)該算哪一個(gè)？
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-05-16 14:59
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同學(xué)，下午好。
1. -5%*11.2%是由于X的權(quán)重不同帶來的超額收益，近似于是(Wp-Wb)×Rb，asset allocation。
2. 單獨(dú)問X對(duì)組合收益的貢獻(xiàn)，就是35%×11.20%。
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追答
同學(xué)晚上好，-5%×0.7575%=（35%-40%）×（11.20%-10.4425%）是X對(duì)整體超額收益的貢獻(xiàn)。
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回復(fù)Simon：您說的第一個(gè)我認(rèn)同，但老師算出來的那個(gè)-5%*0.7575%是什么呢？
