陳同學(xué)
2023-05-16 14:46D可以再解釋一下嗎謝謝
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-05-16 22:45
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同學(xué)你好,
D選項(xiàng)說(shuō)的是敞口估計(jì)時(shí)不剔除Recovery,這個(gè)是沒(méi)有問(wèn)題的,敞口的定義是包含了LGD和Recovery。后半句說(shuō)的是在CVA計(jì)算時(shí)Recovery rate會(huì)影響到CVA的計(jì)算,這個(gè)也是沒(méi)有問(wèn)題的,Recovery會(huì)影響LGD,故而會(huì)影響到CVA的計(jì)算。
希望能解答你的疑惑,加油!
