chen
2023-05-16 15:56為什么不能用DD的公式計算，（A-K)/sigma asset。 結果是2.7
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
楊玲琪助教
2023-05-16 23:11
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同學你好，
DD既可以用Merton中的D2來計算，也可以用Moody's DD來計算，你這邊說的是Moody's DD的計算方法，這種方法不需要分布假設，但是原題中已經(jīng)給了收益服從normal的假設，當收益服從normal時V服從lognormal，滿足使用D2進行計算需要的假設，所以使用D2的方法來計算更符合題意。另外，使用(V-K)/sigma(V)計算出來并不是2.7，可以再計算一下。
希望能解答你的疑惑，加油！
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