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2023-05-16 16:41老師，請(qǐng)問我勾畫的那個(gè)公式是什么意思？還有計(jì)算EL是為什么用的是面值，不是市場(chǎng)價(jià)值？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-05-17 18:46
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同學(xué)你好，
勾畫的公式計(jì)算的是99%的置信水平下實(shí)際損失的計(jì)算，630-567計(jì)算的是價(jià)值減少的部分，由于回收率是90%，所以減少部分實(shí)際損失只有10%。
567是估計(jì)的99%置信水平下的極端價(jià)值變動(dòng)，不用于計(jì)算預(yù)期損失。
希望能解答你的疑惑，加油！
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