李同學(xué)
2023-05-16 17:06為什么var值服從正態(tài)分布就可以算TEV了呢？market risk里面，如果一般用non parameters方法算的var不可以用是嗎？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-05-17 14:15
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同學(xué)你好，這里我們其實(shí)默認(rèn)是在研究參數(shù)法的VAR，不涉及非參數(shù)法的。
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