小同學
2023-05-16 17:57這題題目讀明白了，選項沒讀明白
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-05-18 14:23
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同學你好，題目給了我們5個GET的句子，下面的選項其實就是讓我們判斷，哪個是錯的，是不適用于GET的。
最終其實這5句話說的都是對的，因此我們選擇的是D。
以下是有關(guān)這5句話的解釋：
I. 分布F(x)實際上是未知的；也就是說，它可能是任何分布，類似于CLT（它本身不需要基礎(chǔ)分布的假設(shè)），EVT不要求F（x）是已知的。
II. 損失數(shù)據(jù)有一定的群集性；也就是說，損失不是嚴格意義上的i.i.d。
III. 父分布（即非極端損失）被t分布很好地描述了；也就是說，父分布是非正態(tài)的。
IV. 使用者可能希望極端損失的尾部分布由Gumbel來描述，因為F(x)是肥尾。
V. 使用者確實希望極端損失的尾部分布本身表現(xiàn)出正偏；也就是右偏。 使用者表示傾向于采用廣義的極值分布，坦率地說是因為他們對傳統(tǒng)的塊狀最大值方法更加滿意。
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