丁同學
2023-05-16 19:18Q2,請問一下optimal active risk的公式,是怎么推導的呢?麻煩老師講一下,謝謝
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1個回答
Simon助教
2023-05-17 10:33
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同學,早上好。這個公式來自于截圖中的公式。
其中 E(RA)/σA=IR A, E(RB=RF)/σB=SR B,把圖一中的公式整理下,就是optimal active risk的形式了。
