minimax
2023-05-16 21:05老師好，請(qǐng)問(wèn)本題如何計(jì)算出各期利率的呢？題目來(lái)自Reading 31 Credit analysis models課后題第8題
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1個(gè)回答
Danyi助教
2023-05-17 10:39
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同學(xué)你好，
用forward rate*e^σ來(lái)求節(jié)點(diǎn)利率的方法，這是利率二叉樹(shù)的基本構(gòu)建思路。
但是實(shí)務(wù)中利率二叉樹(shù)通常是計(jì)算機(jī)軟件生成的，還會(huì)經(jīng)過(guò)一定的校準(zhǔn)，所以給的這個(gè)二叉樹(shù)，和用上述方法計(jì)算出來(lái)的會(huì)略有不同，考試中二叉樹(shù)都是會(huì)直接給出來(lái)的，不用過(guò)于擔(dān)心，掌握構(gòu)建思路即可。
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