胡同學(xué)
2023-05-16 22:49老師，前面有一題spread的均值是用spread/stock price 算的，復(fù)刻到這題也就是5%/40=0.00125；還有個問題，其實他沒寫spread 的標(biāo)準(zhǔn)差是年化還是daily,之前很多題里面老師也說沒特別寫的波動率都默認(rèn)是年化表示。類似這兩個問題，真正考試會出現(xiàn)題意表述不清嗎
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Will助教
2023-05-17 13:25
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，對于第一個問題，我們先要理解為什么要除以stock price，這個5%是通過（41-39）/【(41+39)/2】得到的，中括號里面已經(jīng)除了mid market price40了，所以不需要了。
第二個問題，一般來說都是會說的?；蛘吣J(rèn)都是daily的。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對回復(fù)滿意可【點贊和采納】鼓勵您和Will更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進的動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
0
0
0
0
