愛同學(xué)
2023-05-16 23:02第二問，B選項為什么不對呢？long put不是也可以嗎
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-05-17 10:26
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
Q2題目明確說了用看漲期權(quán)（with the 3-month call options），構(gòu)建的對沖組合為：long stock, short call
如果將long put加入“對沖組合：long stock, short call”，這個對沖組合不再成立（解析中說明了這點：If she simultaneously buys an equivalent amount of put options, the overall position (including the calls, the puts, and 5,000 shares of Pioneer) will no longer be delta hedged.）
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問
如果是說用longputinsteadofshortcall，這樣的話， 其實也可以的對嗎？
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追答
如果是long stock和long put也可以構(gòu)成對沖組合
但是long put和short call 不能同時在投資組合中
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