趙同學(xué)
2023-05-16 23:14您好，我這里有個(gè)問(wèn)題，就是每個(gè)股票的beta值是不變的對(duì)嗎，就好比說(shuō)我買一股和我買100股他的beta值都是不變的，就像同一個(gè)債券他的duration不變一樣，所以如果兩個(gè)股票beta值不一樣，但需要beta=0時(shí)，我需要找到第三個(gè)股票按權(quán)重解方程最后才能得到一個(gè)beta為0的組合，所以市場(chǎng)中性的這個(gè)方法嚴(yán)謹(jǐn)點(diǎn)不是beta=0，而是每個(gè)股票隨市場(chǎng)變化的金額相等，這樣我一long一short最后大盤波動(dòng)的時(shí)候我整個(gè)組合變化金額為0，而不是變化百分比為0，我理解的對(duì)嗎？？？
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2023-05-17 11:45
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同學(xué)你好
是的，market neutral其實(shí)還是最終組合在市場(chǎng)變動(dòng)的情況下，變動(dòng)的金額為0，所以還是要考慮每個(gè)股票的持倉(cāng)規(guī)模的。
如果答疑對(duì)你有幫助，【請(qǐng)采納】喲~。加油，祝你順利通過(guò)考試~
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