趙同學
2023-05-16 23:14您好，我這里有個問題，就是每個股票的beta值是不變的對嗎，就好比說我買一股和我買100股他的beta值都是不變的，就像同一個債券他的duration不變一樣，所以如果兩個股票beta值不一樣，但需要beta=0時，我需要找到第三個股票按權重解方程最后才能得到一個beta為0的組合，所以市場中性的這個方法嚴謹點不是beta=0，而是每個股票隨市場變化的金額相等，這樣我一long一short最后大盤波動的時候我整個組合變化金額為0，而不是變化百分比為0，我理解的對嗎？？？
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1個回答
開開助教
2023-05-17 11:45
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同學你好
是的，market neutral其實還是最終組合在市場變動的情況下，變動的金額為0，所以還是要考慮每個股票的持倉規(guī)模的。
如果答疑對你有幫助，【請采納】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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