趙同學(xué)
2023-05-16 23:33請(qǐng)問(wèn)一下為什么emn在市場(chǎng)環(huán)境不好的時(shí)候更有吸引力,不管好不好,不都是通過(guò)neutral把beta risk平掉了嘛,那為啥環(huán)境不好的時(shí)候更有吸引力呢
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2023-05-17 11:47
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同學(xué)你好,
EMN是對(duì)沖掉市場(chǎng)beta的,它的收益波動(dòng)是很小的。因此,在市場(chǎng)不好的時(shí)候,就比其他策略抗跌,但在市場(chǎng)好的時(shí)候,漲幅也沒(méi)做多的策略漲的多。因此EMN在環(huán)境不好的情況下比較有吸引力。
如果答疑對(duì)你有幫助,【請(qǐng)采納】喲~。加油,祝你順利通過(guò)考試~
