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2023-05-16 23:52請解釋下relative VaR、absolute VaR、TE的區(qū)別,以及三者相似的地方。謝謝
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Will助教
2023-05-17 14:28
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同學你好,relative VAR是相對VAR,指的是與基準相比較的VAR;absolute VAR是絕對VAR,指的是與0比較。最后TE這個,在risk budget表示Rp-Rb,在performance measurement里表示σ(Rp-Rb)
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