用同學(xué)
2023-05-17 02:03老師好,這道題basel II在計算total risk的時候,應(yīng)該是把幾類風(fēng)險直接加總,不考慮分散化效果,那correlation不應(yīng)該是等于0嗎?A選項(xiàng)為什么incorrect?
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1個回答
Michael助教
2023-05-19 13:18
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學(xué)員你好,不考慮分散化的話,相關(guān)系數(shù)等于1.
