handsome Boy
2023-05-17 08:41想問(wèn)一道衍生品的題就是這里是固定換浮動(dòng)，那不就是你每期支付一個(gè)fix嘛，C是錯(cuò)在呢了。選A是因?yàn)檫@里是利率互換，F(xiàn)RA也是利率報(bào)價(jià)，所以選A吧
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-05-17 10:19
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
C錯(cuò)在了遠(yuǎn)期合約都有相同的“fixed payment”
一份互換合約可以達(dá)到鎖定未來(lái)多個(gè)時(shí)間點(diǎn)的交易價(jià)格（swap price/fixed payment），而且在互換合約中，所有的交易價(jià)格相同，就是fixed payment
而用多份單獨(dú)的遠(yuǎn)期合約，一并達(dá)到鎖定未來(lái)多個(gè)時(shí)間點(diǎn)的交易價(jià)格，此時(shí)每一份遠(yuǎn)期合約的價(jià)格（forward price/fixed payment）是不一樣的，因?yàn)槠谙拊介L(zhǎng)，遠(yuǎn)期合約價(jià)格一般會(huì)越高
如下截圖箭頭所指，品職它提供答疑服務(wù)，同學(xué)你可以直接在題目右下方提問(wèn)
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