胡同學
2023-05-17 10:33SMA和AMA能分別幫忙整理下嗎?謝謝老師
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1個回答
Michael助教
2023-05-19 13:16
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學員你好。
AMA這個方法是完全使用了損是數(shù)據(jù),然后找到損失分位數(shù)確認尾資本金要求;
SMA這個方法是參考了損失數(shù)據(jù),但是通過計算一個ILM指標來體現(xiàn)對于資本金額外征收的懲罰。
