靜同學(xué)
2023-05-17 10:39observation2，關(guān)于“the observed spread”actual default和risk neutral都有包含credit risk，流動(dòng)性和稅的考慮吧？
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1個(gè)回答
Danyi助教
2023-05-17 15:15
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同學(xué)你好，
這里observation 2里面提到了in pratice實(shí)際就是actual default的意思，包含的這三個(gè)你理解的沒(méi)有問(wèn)題。
但是risk neutral風(fēng)險(xiǎn)中性，通常理解為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的概念，不包括spread
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