Zhouzhou
2023-05-17 11:09passive中為什么不直接復制bi，而是要用optimization重新算一個bi=wi呢？
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
開開助教
2023-05-17 11:37
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同學你好，
optimization一定是有個目標函數(shù)的，在一定的約束條件下去計算出對應的資產(chǎn)或因子權重。而在用optimization構建被動組合的時候，最小化的是tracking error，這個和直接參考基準的beta可能會有些不同。
如果答疑對你有幫助，【請采納】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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追問
所以passive中的optimization也不是完全復制benmark中的Fi和bi的吧？
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追答
不是的，是通過最優(yōu)化求解出來的。
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