Jerry
2023-05-17 11:55請問老師這道題目,也就是在分子分母上的貨幣轉(zhuǎn)換和折現(xiàn)率選用(分子為什么用的是10m美元除以Long方匯率減去Short方匯率、分母為什么用的是GBP的利率)邏輯是什么,和常規(guī)的解題方式剛好相反。
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1個回答
roushan助教
2023-05-17 14:44
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在做類似的題目的時候,把遠期合約中l(wèi)ong或short的貨幣當作標的資產(chǎn),那么本題的標的就是USD,也就是說用GBP買賣USD。那么在到期的時候,我們收到和付出的貨幣單位就應該是GBP。因為本題的標價是USD/GBP,意味著是一單位的GBP需要1.2465單位的USD進行買賣,但是本題是要用GBP買賣USD,所以需要除以這個匯率。
