逢同學
2023-05-17 12:19利率r的volatility和OAS of call option的關系是如何推導的呢?(答疑可指路基礎班或者強化班視頻具體位置)
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1個回答
Danyi助教
2023-05-17 16:50
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同學你好,
波動率上升,通過OAS=Z spread-Vcall,Z spread不變,Vcall上升,因此OAS下降.
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