張同學(xué)
2023-05-17 13:37請(qǐng)問(wèn)這道題怎么理解？
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-05-18 16:04
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
對(duì)于Eurodollar futures option來(lái)說(shuō)，它比較特殊
如果對(duì)沖的是利率下跌的風(fēng)險(xiǎn)，相當(dāng)于對(duì)應(yīng)價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)，于是需要call option而不是put option
如果對(duì)沖的是利率上升的風(fēng)險(xiǎn)，相當(dāng)于對(duì)應(yīng)價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)，于是需要put option，對(duì)應(yīng)題目解析B說(shuō)的，F(xiàn)ranco不應(yīng)該long call，應(yīng)該long put
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】，仍有疑問(wèn)可【追問(wèn)】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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