kathy sham
2023-05-17 13:45第4題, 是講H0= DEFAULT, HA=nON-DEFUALT 嗎? 怎樣可以看出H0 及HA是如何定的?
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-05-18 10:20
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同學(xué)你好。這題不涉及假設(shè)檢驗的原假設(shè)與備擇假設(shè)。
這里考察的是confusion matrix(混淆矩陣)。
題目說明違約是1,不違約是0。根據(jù)這個劃分我們可以得到TP、TN、FP、FN,并借用假設(shè)檢驗的一類與二類錯誤的定義來判斷。
一類錯誤也就是FP,其概率為alpha置信度。二類錯誤是也就是FN,其概率是β,β沒有實際含義。
根據(jù)表三的表述,實際結(jié)果是違約的,第三個框框0.48小于給到的0.65(class 1),說明預(yù)測為不違約(class 0),這就構(gòu)成了FN,也就是二類錯誤。
