Ashu
2023-05-17 14:55請問后面兩個圖標分別標的1和2,這兩個一樣嗎?都是cash flow mapping的undiversify的Var嗎?如果是的話給講講標1那個sheet中的var的計算原理可以嗎?那是否可以理解為現(xiàn)金流的var體現(xiàn)在折現(xiàn)因子中,或者說體現(xiàn)在利率的變化中,這個題是否可以說利率上升,在其他什么都不變的情況下,現(xiàn)金流法下算的var會下降?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Will助教
2023-05-18 18:32
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同學你好,這里的現(xiàn)金流映射一定是會小于本金的映射,這里數(shù)值一樣應該是在四舍五入里面出現(xiàn)了誤差。
如果利率上升,這個會導致每期現(xiàn)金流折現(xiàn)變小。會使得VAR變小。
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