ff同學(xué)
2023-05-17 15:33請(qǐng)問這個(gè)表格代表的當(dāng)前時(shí)點(diǎn)是t=0還是t=3?
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-05-18 15:07
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
這個(gè)表格表示當(dāng)下時(shí)間點(diǎn)(t=3)看到市場(chǎng)上的利率
0時(shí)間點(diǎn)(90天之前)簽訂的FRA
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】,仍有疑問可【追問】,您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問
那下一題求1*4FRA price,表格又是表示當(dāng)下時(shí)點(diǎn)為t=0了?
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追答
這個(gè)表格就是當(dāng)下時(shí)間的市場(chǎng)利率,上邊的圖是FRA整個(gè)合約涉及的時(shí)間點(diǎn),“小人”站著的時(shí)間點(diǎn)就是當(dāng)下,它對(duì)應(yīng)了FRA合約中的第三個(gè)月末
下一題是對(duì)FRA定價(jià),定價(jià)是在起初定價(jià),于是當(dāng)下時(shí)間點(diǎn)就是合約中的0時(shí)間點(diǎn)
可以參考以下草稿理解
