136****7143
2023-05-17 16:28老師，請(qǐng)問信息比率的分母S(Rp-Rb)是不是就是一種跟蹤誤差，如果是，那這個(gè)跟蹤誤差和etf的跟蹤誤差的計(jì)算公式有什么區(qū)別。
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Simon助教
2023-05-17 17:08
該回答已被題主采納
同學(xué)，下午好。他們它們本質(zhì)都是以benchmark作為基準(zhǔn)的主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
Tracking error跟蹤誤差定義為指數(shù)（基準(zhǔn)）與跟蹤指數(shù)的（ETF）基金的日業(yè)績差異的標(biāo)準(zhǔn)差。
Active risk主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，通過主動(dòng)投資獲得超額收益，所要承受的風(fēng)險(xiǎn)，也稱為tracking risk、tracking error、tracking error volatility。他的計(jì)算公式見截圖。
0
0
0
0
