愛(ài)同學(xué)
2023-05-17 16:41第四問(wèn)，算出來(lái)Δ是0.5，Δ=#of shares/# of Call = 0.5.所以乘過(guò)去，應(yīng)該是0.5*NC = NS才對(duì)呀。就是0.5份期權(quán)，對(duì)應(yīng)一份股票。。
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-05-18 15:27
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
如下截圖，紅色框，h=△c/△S
轉(zhuǎn)換位置
h x △S= 1 x △c
以上公式的意思是h份股票價(jià)格的波動(dòng)幅度=1份期權(quán)價(jià)格的波動(dòng)幅度
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿(mǎn)意回復(fù)可【采納】，仍有疑問(wèn)可【追問(wèn)】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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