白同學(xué)
2023-05-17 16:44swap為何是一系列的forward?
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-05-18 10:42
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
遠(yuǎn)期合約是鎖定未來(lái)一個(gè)時(shí)間點(diǎn)的交易價(jià)格
互換合約是鎖定未來(lái)多個(gè)時(shí)間點(diǎn)的交易價(jià)格
于是互換合約可以分拆為多個(gè)遠(yuǎn)期合約
或者說(shuō)多份遠(yuǎn)期合約可以鎖定未來(lái)多個(gè)時(shí)間點(diǎn)的交易價(jià)格
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