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2023-05-17 17:16老師，這里B選項(xiàng)視頻說是”買入put后，看漲期權(quán)對沖股票風(fēng)險的作用被抵消”，可是期權(quán)不是到期最差不行權(quán)就完了嗎，那這就是完美操作啊，如果到期不該put就不put，用long對沖股票風(fēng)險，不是很好，很合理嗎？
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-05-18 18:22
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
delta hedge是有固定搭配的
Q2搭配好的對沖組合（hedges the position）是long stock, short call，股票價格波動會被看漲期權(quán)波動抵消，投資組合價值不變
如果加入long put之后，就打破了之前建立好的對沖組合關(guān)系了
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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