小同學(xué)
2023-05-17 17:35老師，我記得流動性這章介紹了幾個(gè)衡量市場流動性的詞，譬如depth、intensity等等，好像有4、5個(gè)，不記得在哪里了，能否總結(jié)下，并說下它們的含義，謝謝。
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-05-18 12:02
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同學(xué)你好，其實(shí)一共有6個(gè)，其中有三個(gè)好的，有三個(gè)壞的
1）tightness，指的是緊度，根據(jù)bid-ask spread來確定，越小說明流動性越好。
2) depth.指的是深度，表明需要多大的單才能使市場反向變動，這個(gè)單越大說明流動性越好。
3）resiliency，指的是彈性，它是以時(shí)間來衡量，所用時(shí)間越長使均衡價(jià)格偏離，流動性越好。
4) bid-ask spread，這個(gè)變大說明流動性變差
5) adverse price impact arises，這個(gè)表明出現(xiàn)反向價(jià)格影響，越買越貴越賣越便宜
6）slippage arises，這個(gè)表明市場惡化，賣出一筆交易之后，市場價(jià)格就跌了，而且再也漲不上去了。
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