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2023-05-17 18:20這里老師講risk reversal=collar,但在relative strategy to volatility skew中的risk reversal 是買 call , 賣put,不同
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2023-05-17 18:33
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同學(xué),晚上好。
risk reversal:在專業(yè)外匯市場中,持有看漲期權(quán)的多頭和看跌期權(quán)的空頭被稱為風(fēng)險逆轉(zhuǎn)。當(dāng)投資者持有外匯多頭時,應(yīng)該short risk reversal,相當(dāng)于long collar,從而完成匯率風(fēng)險的對沖
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回復(fù)Simon:老師好,還是沒看懂,risk reversal 到底就等同于collar,還是collar的反面。謝謝
