歡同學(xué)
2023-05-17 20:09隱含波動率除了時間,執(zhí)行價格也會讓它出現(xiàn)波動率微笑啊,D怎么對的?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2023-05-18 15:05
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,注意這里說的是BSM的假定(assumption)呀。
所以考慮他的假定條件即可。
波動率是常數(shù),所以對于長期和短期的,都是一樣的sigma。
不是讓我們分析波動率微笑
