kuangm
2023-05-17 20:10OAS也是直接加在risk free rate上的吧?所以OAS也包含了像credit risk,liquidity risk之類的?
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1個回答
Danyi助教
2023-05-18 10:02
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同學你好,
是的,理解正確。
為乘風破浪的你【點贊】??讓我們知曉您對答疑服務的支持~
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追問
然后OAS是加在二叉樹上的,那二叉樹上的利率也應該是benchmark的利率(不包括credit risk這種吧)?
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追答
是的
